• بازدید : 62 views
  • بدون نظر

دانلود مقاله ی بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی که شامل 36 صفحه و بشرح زیر است: فرمت فایل : Doc

دانلود مقاله ی با موضوع بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردAHP و برنامه ریزی آرمانی که شامل ۳۶ صفحه و بشرح زیر است:

* همراه با چکیده به زبان انگلیسی

نوع فایل : Word

چکیده:

نظام مالي با كاركردهاي اساسي خود ،بسترتجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي را فراهم مي آورد.نهادهاي مالي در حوزه هاي سرمايه گذاري با فعاليت حرفه اي و تخصصي مي توانند جذابيت كافي براي ترغيب مشاركت و جذب سرمايه هاي سرگردان و خرد ايجاد نمايند.همزمان با توسعه اقتصادي و بهبود ساختار مالي كشورها ،شاهد قوت گرفتن صنعت سرمايه گذاري بوده ايم. با توجه به اهميت شركتهاي سرمايه گذاري در رشد و توسعه اقتصادي ،مهمترين سوال در خصوص سرمايه گذاري شركتهاي سرمايه گذاري آن است كه آيا مي توان از مدلهاي رياضي براي تصميم گيري سرمايه گذاري استفاده نمود ؟ و با توجه به ماهيت فعاليتهاي شركتهاي سرمايه گذاري و محدوديتهاي موجود ، مناسبترين مدل رياضي سرمايه گذاري در صنعت سرمايه گذاري چه نوع مدلي مي باشد ؟

به دليل تعدد معيارهاي سرمايه گذاري و تضاد ميان برخي معيارها و لحاظ نمودن ترجيحات آرماني به منظور بهينه سازي سرمايه گذاري به صورت موردي در شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن مورد استفاده قرار گرفته است .اين پ‍ژوهش ضمن تاييد اهميت ، ضرورت و امكان پذيري طراحي مدلهاي رياضي سرمايه گذاري مناسب براي شركت سرمايه گذاري توسعه صنعت و معدن ،جهت بهينه سازي پرتفوي سهام راهكارهاي آتي ارائه مي دهد.در صورت اجراي نتايج مدل ،زمينه حداكثر شدن مطلوبيت سرمايه گذاري فراهم خواهد شد.براي بدست آوردن ضرايب اهميت نسبي معيارهاي سرمايه گذاري از رويكرد تجزيه تحليل سلسله مراتبي استفاده گرديد.داده هاي مالي مورد نياز از صورتهاي مالي شركتهاي مورد بررسي و سايت بورس اوراق بهادار تهران بدست آمده است.براي حل مدلAHP  از نرم افزارExper choice 2000 استفاده گرديد.مدل نهايي با جايگذاري داده ها درمدل برنامه ريزي آرماني در نرم افزارQSB حل گرديد و نتايج حاصل ميزان بهينه سرمايه گذاري در شركتهاي عضو پرتفوي را ارائه داده است.

 مقدمه:

يكی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی هر كشور،افزايش در ميزان سرمايه گذاری مولد آن است. شركت های سرمايه گذاری به عنوان منابع مهم تامين مالی و سرمايه گذاری،نقش مهمی را ايفا می نمايند .طراحی مدل رياضی سرمايه گذاری با توجه به محدوديت های موجود كه ضمن آن بتوان ميزان نيل به اهداف و آرمان های متعدد و غالباً متضاد سرمايه گذاری اينگونه شركت ها را حداكثر نمود،كمك شايانی می نمايد. ….

Portfolio Optimization of Investment Corporations in Theran Stock Exchange, Using AHP Function and Idealistic Schematization

Abstract

Financial system with its fundamental functions can serve as a good basis for furnishing and optimizing financial resources .Finacial institutions with specialized and professional functions can instigate the investor’s participation adequately to invest in specific fields and get the unused funds involved in economic activities.Today we are observing the increase of investment in industry together with the economic development and their financial infrastructure improvement.Regarding the importance of investing companies in the economic development the major questions on the investing companies are:

a)Is it possible to take advantages of mathematic models to make investment decisions?

b)With respect to the nature of activities by investing companies and existing limitations ,what is the optimal mathematic models for investing in industries?

Due to different standards for investment and the inconsistencies there of and with regard to optimization of investmention in Co-Investing for Industries and Mines ،the present research tries to provide some optimal procedures for future investment in shares using the mathematic models for proper investment in mines and industries development.In cases where the outcomes of the model are implemented,the grounds for the optimal investment will be provided.

The co_efficient of the relative significance for the investment was calculated through the approach of hierarchical analysis.The financial data were gathered from the AHP softwere، and the model was solved through substitution of data in the optimal programming model for Experchoice 2000. The QSB softwere has rendered the finding of the degree of investment optimality for the portfolio companies

فهرست

چکیده
۱- مقدمه:
۲–بیان مسئله:
۳– چارچوب نظری تحقيق
۴-سوال تحقيق
۵- اهداف تحقيق
۶- اهمیت تحقيق :
۷-حدود مطالعاتی :
۱-۷- قلمرو مكاني: 
2-7- قلمرو زماني: 
3-7-قلمرو موضوعي:
۸- تعاريف واژه ها و اصطلاحات 
برنامه ريزي آرماني: 
فرايند تحليل سلسله مراتبی (AHP) : 
سرمايه گذاري : 
معيار تصميم گيری : 
9- تعاريف عملياتي :
متغير مستقل : 
متغير وابسته : 
10- روش تحقيق
۱۱- پرسش تحقيق
۱۲- مدل مفهومی تحقيق:
نمودار۱-۱۲: تاثیر معیارهای تصمیم گیری بر میزان سرمایه گذاری
۱۳- ابزار جمع آوری داده ها 
14- روش تجزيه و تحليل داده ها 
15- مدل اجراي تحقيق 
1-15-شناخت معيارهاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران (كلاسيك ، غيركلاسيك)
۲-۱۵-شناخت مدل سرمايه گذاري مورد استفاده سرمايه گذاران: 
3-15-تعيين ميزان مورد انتظارمعيارهاي سرمايه گذاري ازديدگاه سرمايه گذار : 
جدول شماره ۱-۱۵ : سطوح آرمانی معیارهای سرمایه گذاری
۴-۱۵-جمع آوري اطلاعات وداده هاي مربوط به معيارهاي سرمايه گذاري در بازار: 
16- نحوه اندازه گيري داده ها ونوع مقياس آنها : 
1-16- بازده ( باواحد درصد) : 
2-16 ريسك ( باواحددرصد) : 
3-16- نسبت تقسيم سود ( باواحد درصد ) :‌
۴-۱۶- ضریب نقدشوندگی:
۵-۱۶- درصد مالكيت : ( باواحد درصد) 
6-16 اعتبارداده ها وقابليت اطمينان داده ها : 
7-16 روايي : 
8-16- جامعه آماري
۹-۱۶- نمونه آماري 
10-16- اعتبار وقابليت اطمينان مدل: 
11-16 مدل آرمانی سرمایه گذاری:
نمودار ۲-۱۶ : سلسله مراتب تصميم گيري 
جدول شمار ۱-۱۶ : مفهوم ارزشهای ترجیحی
جدول شماره ۲-۱۶: ترجيحات سرمايه گذار 
12-16- سازگاري در قضاوت ها:
۱۳-۱۶- متغيرهای مدل آرمانی:
۴-۱۲-۳) مدل آرمانی سرمایه گذاری :
۱۷- نتیجه گیری:
۱۸- پیشنهادات:
۱-۱۸ پیشنهادات در راستای یافته ها:
۲-۱۸- پیشنهادات به محققین :
۳-۱۸-محدودیتهای تحقیق
منابع فارسی:
منابع لاتین:


عتیقه زیرخاکی گنج